有息国债到期收益率的不动点理论与计算

一、不动点理论与附息国债到期收益率的计算（论文文献综述）

王红霞^[1]（2011）在《基于不动点理论的改进遗传算法研究》文中研究指明遗传算法是一种随机搜索方法,是应用最广泛的优化方法之一。但遗传算法存在“未成熟”收敛以及收敛精度不高等方面的不足,针对这些问题把不动点理论引入遗传算法,借助不动点算法中的“剖分——标号”思想,提出了三种求解优化问题的改进遗传算法。第一,基于三角剖分的改进遗传算法,将三角剖分理论引入遗传算法,首先将优化问题转化为不动点的问题。借助相对坐标的概念设计遗传编码、交叉算子、变异算子,提出一种改进遗传算法。通过本算法克服了用三角剖分求不动点时采用人为标号的缺点。同时将渐细剖分的思想引入遗传算法,使搜索范围逐渐减小,提高算法的搜索的效率。第二,基于J 1剖分的改进遗传算法,将J 1剖分与整数标号引入遗传算法,设计个体编码,利用编码将个体进行分类,进行交叉操作的个体根据类别被进行了限定,如果两个体不满足交叉限定,则将其中个体进行变异操作,这样使得遗传操作更据实效性。第三,基于hJ 1剖分的改进遗传算法,将hJ1剖分引入遗传算法,算法增加了增维算子,以找到所有全标单纯形作为比较客观的收敛准则。这三种算法将不动点算法和遗传算法相结合,保证种群多样性,解决了遗传算法的收敛性问题,并通过测试函数进行仿真实验,结果表明本文提出的改进遗传算法比其他遗传算法具有更高的全局性和有效性。

党蕊琼^[2]（2010）在《不动点理论在现货—证券市场中均衡问题的研究》文中指出本文由两大部分组成,共分为六章。第一部分包括第1,2,3,4章,基于Arrow-Debreu的均衡模型,主要研究不完全市场的竞争均衡存在性问题。首先证明了现货-证券市场为紧凸的拓扑空间,主要研究和探讨这样的空间中有限个经纪人两期交易的均衡存在性问题,在这四章里,我们分别主要讨论了：（1）集值映射的构造,其中对构造的集值映的上半连续性、紧凸性进行推理验证,从而使它满足角谷（Kakutani）不动点定理的前提条件；（2）借助标准单纯形的分法将拓扑空间进行剖分,然后主要用纯数学的工具—角谷（Kakutani）不动点定理证明现货-证券市场中的均衡存在性。第二部分是用已经存在的数值算例说明现货-证券市场的均衡点的存在性,在此算例中,主要用Hompack软件对数据进行处理,得出数值算例的均衡点。

张剑宇^[3]（2009）在《Banach空间中的Mann迭代和Ishikawa迭代》文中研究说明本文主要研究了定义在Banach空间上的Mann迭代与Ishikawa迭代,以及在这些迭代下的几类映射的收敛性问题。文章首先介绍了在紧空间下的上述映射的收敛性问题,由于紧空间具有任何无穷序列都有收敛子列的性质,从而使问题容易得到证明,接着本文又继续讨论了在非紧空间中上述映射的收敛性问题,由于去掉了紧性条件,因此我们引入了条件I,从而使结论得以证明。首先,我们讲述了不动点理论的发展概况。通过引用大量前人的定义和定理,使我们对不动点的发展史有了一定程度的认识。其次,我们主要研究在紧空间下的非扩张映射的Mann迭代和Ishikawa迭代的收敛性问题。首先给出与定理相关的定义,如非扩张映射,点到集合的距离,Mann和Ishikawa的具体迭代方式,Hausdoff距离和本文中用到的一些引理。接着给出了紧空间下的非扩张映射的Mann迭代和Ishikawa迭代的收敛性。最后,研究了在非紧空间下的映射的迭代收敛性问题。由于紧性条件的减弱,我们加入了条件I,也使收敛性结论成立。本章首先给出了具体的Mann迭代方式,继而分别给出非扩张映射,亚非扩张映射和广义非扩张映射在该种迭代下收敛到相应映射不动点的结论。

涂立桥^[4]（2008）在《国债规模的研究》文中指出国债是弥补财政赤字的工具,国债规模是国债研究领域的重要课题。国债规模是否处于适度水平以及如何确定、优化国债规模,对充分发挥赤字财政在宏观经济运行中的调节作用、积极防范财政风险和协调好财政政策与货币政策等具有十分重要的意义。本文从赤字财政的可持续性、赤字财政对经济增长的影响、国债规模的均衡数量及优化和国债的金融特性等四个方面,依据宏观经济理论和计量经济技术比较系统地探讨了国债规模。赤字财政可持续反映出政府财政收支之间具有长期的均衡关系,国债规模仍有扩张空间,赤字财政可持续性的研究着重检验政府是否满足自身的预算约束。本文全面介绍了当前检验赤字财政可持续的计量经济技术模型: I （d）模型、Bohn（1998）模型和Johansen模型,并以我国的财政收支数据为样本,实证了我国赤字财政的可持续性。国债规模在一定限度内,赤字财政具有凯恩斯效应;国债规模超出了一定限度,赤字财政将具有反凯恩斯效应。这个观点已获得了广泛认同。本文运用SVAR模型探讨了赤字财政对经济增长的影响,认为赤字财政对经济增长的影响应通过财政收支对经济增长的影响来体现。也就是说,如果减税、增支的财政政策促进了经济增长,则赤字财政政策是可行的,国债规模是适度的;反之,则赤字财政政策不可行,国债规模必定超出了临界值。本文采用中日两国相关的经济数据,通过产出关于财政收入、财政支出和国债的冲击响应以及产出的方差分解,判断赤字财政对经济增长的影响。研究发现我国的赤字财政政策具有凯恩斯效应,而日本的赤字财政政策具有反凯恩斯效应。国债规模的均衡数量及优化是国债规模研究领域必须直接回答的问题,本文基于国外学者的研究,依据宏观经济学理论对已有的模型进行了拓展。一是基于世代交叠模型,在柯布─道格拉斯产出函数中引入生产性公共资本变量,假设个人追求效用最大化,企业在完全竞争条件下组织生产,政府执行赤字预算,技术和知识的增长速度已知,获得了均衡状态下求解国债规模的解析式,并在此基础上结合经济的实际运行情况,提出了国债规模的优化路径。二是基于无限期界模型,在产出函数中引入生产性公共资本和私人资本替代弹性的变量,探讨了生产性公共资本、私人资本、国债和经济增长之间的均衡关系。国债作为金融工具主要体现为中央银行以国债为媒介进行公开市场业务、商业银行等金融机构以国债为媒介进行信用创造,因此有必要围绕国债协调好财政政策与货币政策。关于国债的金融特性,本文从通货膨胀和国债市场交易行为等角度探讨了国债规模,一是根据我国的经济数据,建立了国债规模与通货膨胀率之间的数量关系;二是通过国债利率敏感性分析探讨了我国国债市场是否具有发现基准利率的功能。国债是联结财政政策与货币政策的交汇点,根据国债的金融特性研究国债规模对于协调好财政政策与货币政策极其必要。随着认识角度的不同,国债规模表现出不一致的适度水平。本文认为国债首先体现为财政功能,其次是发挥着金融功能,因此主张按照国债反向调节宏观经济波动的原则优化国债规模,而不是根据发展债券市场的需要看待国债规模。本文在研究国债规模的同时,简要地论述了国债的挤出效应和赤字财政风险。

祝志川^[5]（2007）在《非扩张映像不动点的迭代算法》文中指出在这篇论文中，我们首先在一致光滑的Banach空间X中，对X的非空闭凸子集C上的非扩张自映像T和S，使用迭代方法证明了迭代序列{xn}强收敛到非扩张映像对T和S的公共不动点。该结果推广与改进了文献Tae-Hwa Kim和Hong-kun Xu[2, Strong convergence of modified Mann iterations, Nonlinear Anal（TMA）61（2005）, 51-60]等的结果。然后，在具有一致Gateaux可微范数的一致凸Banach空间X中，我们对非扩张自映像构造了一种新的粘性迭代格式{xn}，运用Banach极限技巧，证明了迭代序列{xn}强收敛到非扩张映像T的不动点，该结果推广并改进了A. Moudafi[22, J. Math. Anal. Appl. 241（2000）No. 1, 46-55]和Hong-kun Xu[8, J. Math. Anal. Anal. 298（2004）279-291]等的相应结果。由于m-增生算子具有非扩张性，我们将非扩张自映像的粘性迭代进行推广并构造了增生算子粘性迭代序列，同时证明了其在自反的Banach空间中的强收敛性，该结果推广与改进了文献Hong-kun Xu[29, J. Math. Anal. Appl. 314（2006）631-643]的相应结果。最后，对非扩张非自映像，我们首先在一致光滑的Banach空间构造了新的粘性迭代，利用向阳的非扩张收缩的概念，证明了序列{xt}和{xn}均强收敛到T的不动点。然后，我们在Hilbert空间借助Banach极限的性质，在较弱的条件（n→∞），Txn+1-Txn→0下，证明了迭代序列{xn}强收敛到非扩张非自映像T的不动点。这些结果推广与改进了Hong-kun Xu[8, J. Math. Anal. Anal. 298（2004）], Yi-sheng Song, Ru-dong Chen[18, J. Math. Anal. Anal. （2006）]和Witmann [14, Archs. Math. 58（1992）486-491]等的相应结果。

万志峰^[6]（2005）在《信息不对称与国债收益风险管理》文中研究说明国债投资相对于股票等权益型的证券投资而言,具有高安全性、高收益性及高流动性的优点,国债投资也得到越来越多的投资者青睐。但是近几年来,随着技术进步和金融创新的发展,金融市场上涌现出大量的金融衍生工具,这些使金融市场运作效率提高的同时,也使得金融产品的价格、利率及汇率的波动日益加剧,国内市场的信息不对称导致国债投资的风险越来越大。 国外市场相对要完善的多,信息不对称性较弱。国内市场关于证券市场的信息不对称研究较多,而对于国债市场的信息不对称研究较少,从信息学的角度来研究尚没有,在闻老师的指导下,确定论文从信息不对称的角度来研究国债市场的收益率风险管理问题。 在论文写作的过程中,主要的困难是国内外（中国、美国、日本）数据的收集以及数据的处理和利用。湘财证券的债券资深分析师胡卫东博士以及湘财的同事给了我很大的帮助,不仅给了很多的提示,而且亲自帮我收集到了一些相关的数据。论文的数据处理用了近2个月的时间,参考了众多的模型之后,建立了比较简单、准确性较高的风险控制模型 论文的主要结构如下: 论文在第一章主要介绍了信息不对称、国债风险管理的有关理论。在第二章中实证分析了我国国债收益率与利率、资本市场货币供应量的相关性,对我国国债市场的信息不对称作出初步分析。 论文的第三章和第四章主要分析了美国和日本国债市场收益率的走势与利率的相关性,对美国、日本国债市场的信息不对称作出初步分析。 在论文的最后一章中总结了国债收益率分析的意义,对与中国、美国、日本三国的国债市场信息不对称性作出综合分析,比较了目前中、美、日三国的国债市场信息透明度。根据论文中分析得到的信息指标,建立中国国债市场的预期收益率模型以及国债收益风险控制模型,并利用历史数据分析验证了模型的有效性。最后探讨如何利用模型进行定量分析,降低信息不对称风险,做好国债收益风险管理。 论文的最大创新之处主要有四点: 1.通过实证的比较分析,确定了我国国债市场的信息透明度,也就是信息不对称性的强弱程度; 2.确定了一些信息指标,用来判定国债收益率变动的趋势。由原来的一般定性分析转变为了有指标可参考的定量数据分析; 3.建立了国债收益率变动趋势的判定模型。利用模型可以很方便、准确的判定未来国债收益率的变动趋势; 4.建立了投资国债的风险控制模型,量化了投资的风险大小。可以根据一些信息指标,计算出国债投资风险的大小,从而达到控制风险的目的; 论文还有一些需要进一步进行研究的地方,同时也有一些研究的不足之处: 1.受国内市场发展的历史限制,数据量有限,主要参考的是1998年以来的历史数据; 2.论文对与国债收益率相关的一些指标CPI、GDP等未做进一步的实证分析; 3.模型对突发重大事件导致的国债收益率短期内的变动难以预测;

罗猛,王俊^[7]（2005）在《简论不动点在一般经济均衡证明中的应用》文中认为本文基于一般均衡及不动点理论,刻画了不动点定理在一般均衡存在性的应用证明。从而,从中可以窥见主流经济学主线的历史变迁轨迹。

邓国华^[8]（2004）在《风险非同质时索赔次数的统计研究》文中提出非寿险精算中,索赔次数的分布一般假设为普阿松分布P（λ）.风险非同质时的分布称为混合分布.该文考虑了混合分布为三参数伽玛分布时的参数估计以及位置参数的检验问题.

孙广宜^[9]（2004）在《利率期限结构和附息国债定价的实证研究》文中指出本文研究了利率期限结构和附息国债的定价问题。本文首先对我国债券市场的现状和市场结构进行了全面的分析，论述了制约我国债券市场发展的因素和面临的机遇，提出了切实可行的、系统的改进措施和方法，指出债券市场将是今后金融市场发展的重点。利率期限结构是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利以及投资等的基础。因此，对利率期限结构的估计是金融工程领域一个十分基本的问题。本文介绍了利率期限结构的三大传统理论：预期理论、流动性偏好理论和期限偏好理论，讨论了各种理论的优点和缺点。并且介绍了80年代以后期限结构的主流模型：一般均衡模型和无套利分析模型。最后本文做了实证分析。从中国上海证券市场中交易的债券抽取8只国债作为样本，估计出了中国债券市场的利率期限结构，并在此基础上对国债010214进行了理论定价分析和研究，为中国利率期限结构的模型研究以及附息国债的定价做了一些基础性的研究。

邓国华^[10]（2003）在《附息国债到期收益率计算中不动点理论的应用》文中研究说明运用不动点理论,严格论证了长期以来人们在附息国债到期收益率计算中默认的假设前提"到期收益率等于实际市场收益率"在理论上的合理性,从理论高度确保了如下说法的正确性:不论实际收益率如何变化,总存在一个理论收益率,使得在该收益率水平上,国债与其他方面的投资内含价值等同,而这一收益率正是附息国债的到期收益率.

二、不动点理论与附息国债到期收益率的计算（论文开题报告）

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三、不动点理论与附息国债到期收益率的计算（论文提纲范文）

（1）基于不动点理论的改进遗传算法研究（论文提纲范文）

（2）不动点理论在现货—证券市场中均衡问题的研究（论文提纲范文）

（3）Banach空间中的Mann迭代和Ishikawa迭代（论文提纲范文）

（4）国债规模的研究（论文提纲范文）

（5）非扩张映像不动点的迭代算法（论文提纲范文）

（6）信息不对称与国债收益风险管理（论文提纲范文）

（9）利率期限结构和附息国债定价的实证研究（论文提纲范文）

四、不动点理论与附息国债到期收益率的计算（论文参考文献）

• [1]基于不动点理论的改进遗传算法研究[D]. 王红霞. 河北工程大学, 2011(11)
• [2]不动点理论在现货—证券市场中均衡问题的研究[D]. 党蕊琼. 北方工业大学, 2010(08)
• [3]Banach空间中的Mann迭代和Ishikawa迭代[D]. 张剑宇. 哈尔滨理工大学, 2009(03)
• [4]国债规模的研究[D]. 涂立桥. 华中科技大学, 2008(04)
• [5]非扩张映像不动点的迭代算法[D]. 祝志川. 天津工业大学, 2007(02)
• [6]信息不对称与国债收益风险管理[D]. 万志峰. 华东师范大学, 2005(05)
• [7]简论不动点在一般经济均衡证明中的应用[J]. 罗猛,王俊. 统计与决策, 2005(04)
• [8]风险非同质时索赔次数的统计研究[J]. 邓国华. 江西师范大学学报(自然科学版), 2004(03)
• [9]利率期限结构和附息国债定价的实证研究[D]. 孙广宜. 天津大学, 2004(04)
• [10]附息国债到期收益率计算中不动点理论的应用[J]. 邓国华. 江西师范大学学报(自然科学版), 2003(03)

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